RM-Forex mājas lapa » Apmācība » Mācību bibliotēka » Tirdzniecības stratēģiju veidošana, testēšana, optimizēšana. 1.daļa

Tirdzniecības stratēģiju veidošana, testēšana, optimizēšana. 1.daļa - Ievads

Nedaudz ievadam - pats personiski ar tirdzniecību jau ņemos vairāk nekā 10 gadus. Pašos iesākumos tās bija akcijas, pēc tam forex, pa vidu esmu nedaudz paniekojies arī ar opcijām un valūtu forward darījumiem. Esmu strādājis gan kā lielākā daļa treideru - būtībā tīri intuitīvi, gan arī ar striktu tirdzniecības sistēmu palīdzību. Šobrīd izmantoju tikai otro variantu, jo secinājumus jau esmu paspējis izdarīt - intuitīva tirdzniecība nav priekš manis un man personiski ir nesusi mīnusus. Savukārt sistēmātiska pieeja - pat ļoti labus rezultātus.

Tie, kuri ir dedzīgi intuitīvās tirdzniecības piekritēji vai arī kuriem nekad nav pietikusi pacietība nodefinēt un  testēt savas stratēģijas - tiem mans raksts varbūt nešķitīs pārlieku saistošs. Toties visiem pārējiem manis iesāktā tēma varētu šķist interesanta.

Es uzreiz gan gribu piebilst, ka viss ko te rakstīšu - tas ir no personiskās pieredzes. Ar teoriju necentīšos aizrauties, izņemot gadījumus, kad man tas šķitīs absolūti nepieciešams.  Uz absolūtu taisnību arī nepretendēšu, jo rakstīšu tieši par savu pieeju.

Ko tad īsti dod tirdzniecības stratēģija un tās testēšana? Lai gan vispirms centīsamies noformulēt ko saprast ar tirdzniecības stratēģiju. Manā skatījumā tā ir sistēma, kurā ir strikts noteikumu kopums - kad vērt vaļā pozīcijas, kad vērt ciet, kādos līmeņos izlikt TP/SL, kad palielināt tirdzniecības apjomu, kad samazināt. Šiem noteikumiem vajadzētu nosegt vismaz 90-95% no visiem treidera lēmumiem. Ja procents ir mazāks, tad jau mūsu tirdzniecības stratēģiju sāk spēcīgi ietekmēt subjektīvie faktori.

Ko dod tirdzniecības stratēģija?
Galvenais jau to, ka mēs varam analizēt pieņemtos lēmumus. Ja noteikumu mums nebūtu, tad mēs nekad arī nezinātu kādu īsti lēmumu mēs pieņemtu katrā konkrētā brīdī - teiksim cik lielu apjomu tirgotu, cik tālu izliktu TP un SL. Visspilgtāk tas izpaužas tieši stresa situācijās, kad notiek kaut kas tāds, ko mēs tajā brīdī neesam gaidījuši. bieži vien treideri skatoties uz šādu situāciju pagātnē (vēsturiskajos datos) spēj adekvāti izlemt kāds būtu pareizais lēmums, bet ja tas notiek tagad un tūlīt un nav laika ilgai domāšanai, tad bieži vien lēmumi tiek pieņemti neadekvāti. Lūk šeit arī ļoti noder tirdzniecības sistēma, kurā jau iepriekš tiek paredzēti dažādi iespējamie varianti - līdz ar to atliek tikai rīkoties pēc jau izstrādāta plāna.

Vēl viens būtisks aspekts, kādēļ manā skatījumā vajadzētu papūlēties izstrādāt tirdzniecības stratēģiju -  to var iztestēt uz vēsturiskajiem datiem. Var protams gadu tirgoties ar mikro lotēm, lai pārliecinātos par rezultātiem, bet tomēr tas nav diezko efektīvi .. galu galā neesam nemirstīgi, lai katru stratēģiju testētu gadu :)

Ātrāks veids būs tests uz vēsturiskajiem datiem. Ja tirdzniecības sistēma uz vēsturiskajiem datiem dod labus rezultātus, tad pastāv pozitīva matemātiskā cerība, ka tā turpinās arī nākotnē to darīt. 100% garantijas gan diemžēl nav, jo tirgus tendences (likumsakarības) var mainīties. Pats personiski esmu pāris reizes ar ko tādu saskāries, ka sistēma, kura ir nesusi peļņu, pārstāj to darīt. Ko darīt sādos brīžos? Pārsvarā neko īpašu nevajag izdomāt. Vajag vienkārši iepriekš jau noteikt, ka uz vienu sistēmu riskējam tik un tik procentus no sava kapitāla un ja tāds kritums tiek sasniegts, tad šo sistēmu apturam. tirgojama citas, ja tādas ir, ja nav - nāksies izstrādāt. Un tomēr treideri, kuri izmanto subjektīvo tirdzniecības stilu, manā skatījumā šādos brīžos nokļūst daudz neapskaužamākā situācijā. Pieņemsim, ka viņi ir tirgojušies uz subjektīviem principiem un līdz šim viņiem ir labi veicies, bet tagad pēkšņi vairs neiet. Kur ir problēma? vai pašos treidera pieņemtajos lēmumos, bet varbūt tirgus likumsakarības ir mainījušās un ja tā ir, tad kā lai pamaina savu tirdzniecības stilu, ja tas būtībā nav stingri definēts? Bieži vien mums ir grūti pieņemt savādākus lēmumus, ja tie nesakrīt ar mūsu subjektīvajām domām. Pilnīgi pretēji, ja mums ir strikta tirdzniecības stratēģija, jo tad tā nosaka kā rīkoties un pat ja mēs subjektīvi domājam savādāk - jāvadās ir pēc stratēģijas.

  Vai strikta tirdzniecības stratēģija ir zelta grāls?
It īpaši iesācējiem ir uzskats, ka pietiek izdomāt vienu pelnošu stratēģiju un varam jau pasūtīt biļetes uz Havaju salām :) Diemžēl nē. Kā jau iepriekš minēju, tad tirgus likumsakarības var mainīties, kas nozīmē, ka mums var nākties pārskatīt esošo stratēģiju vai arī vispār to atmest kā nederīgu. Līdz ar to tas ir pastāvīgs darbs - veidošana, testēšana, optimizēšana, uzraudzīšana. Pie tam vienmēr pastāv iespēja, ka ja ļoti, ļoti neveicas, tad pat izmantojot MM(money management) principus un striktas tirdzniecības stratēģijas, pastāv iespēja tomēr ciest būtiskus zaudējumus.

Un tomēr neskatoties uz visu to - es personiski ar abām kājām un rokām esmu tieši par šādu tirdzniecības stilu.

©RM-Forex